1、20世紀80年代以前，商業(yè)銀行主要是以單一、局部的管理方式來管理其所面對的金融風險。90年代以來，隨著金融技術的進步，經濟全球化趨勢的迅速蔓延，兩個非常嚴峻的現實擺在了銀行風險管理的面前。它們分別是:
　　一，經濟的全球化速度加快以及行業(yè)集團化的現象更加明顯;
　　二，信息計算科學的廣泛使用。
　　這些現實都使得商業(yè)銀行所面對的風險由單一的信用風險走向多樣化、復雜化。隨著巴塞爾新資本協(xié)議的頒布，商業(yè)銀行的風險管理模式也

2、隨之改變，即從以往的單一的信用風險管理模式轉變?yōu)樾庞蔑L險、市場風險、操作風險三種風險并舉的全面的風險管理模式，同時指出各風險之間存在著某些相關性。既然多種風險之間存在著相關性，那么銀行在風險管理方面不得不制定出更完善的應對策略?；鞓I(yè)化的經營是這世紀所有金融行業(yè)的發(fā)展趨勢。在這種大的經濟背景下，銀行業(yè)更是在混業(yè)經營方面表現最為突出的一個行業(yè)。由于不同的業(yè)務資本的組合而產生的混合風險使得單一的風險管理模式無法應對，因此將各類風險進行整合起來

3、管理越來越引起研究者和風險監(jiān)管者的重視。因此，整合風險管理也成為當代商業(yè)銀行風險管理的最為突出的發(fā)展趨勢。
　　本文首先對商業(yè)銀行所面對的三種風險進行了概括性的分析，分別介紹了它們各自的金融學含義、特征并且簡明扼要的總結了實踐中常用的度量方法。然后簡單介紹了VaR、CVaR，Copula函數的相關內容以及Monte Carlo模擬的基本步驟。在過去的很長一段時間里，大多數的研究者和風險監(jiān)管者使用的都是將不同風險值簡單的相加，以用來

4、估計總體風險，但是這種方法卻大大的高估了整合的風險值?；贑opula函數的整合風險的度量模型可以更加準確的描述不同風險邊際分布間的相依結構，那么對風險的度量模型不再是對單個的風險的度量，而是整體考慮了金融機構所面對的三種主要風險。本文在整合度量商業(yè)銀行所面對的三種風險時采用了Copula函數和CVaR方法。同時分別用Normal copula和t-copula函數來描述三種風險之間的相依結構，同時構造了它們的聯(lián)合分布函數，最后通過Mo